Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов. 

 Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
 

Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)

( Читать дальше )

Доброе утро, Смартлаб! Прямая трансляция торгов на сегодня 23.03.2015:
Начало проекта тут.



Прошлую неделю роботы закончили в нуле. На выходные ушли в шортах:
 

 


P.S.  К сожалению, радио пока отключил, т.к. ко мне имеются претензии со стороны ютуба по поводу авторских прав на контент(
А что бы Вы не расстраивались, вот тут находятся радио-каналы на любой вкус и стиль) У кого как, а моя душа лежит к этому каналу)


Удачного Вам торгового дня, Друзья!)


( Читать дальше )

Друзья, товарищи — алготрейдеры. Подскажите, где черпать информацию для новых алго-идей? Книги, журналы, сайты, блоги. Русско-Англо-язычные — не важно. Интересует ВСЁ! Жажда познаний колоссальная!) Заранее Благодарствую откликнувшимся!))

Доброе утро, Смартлаб! Онлайн трансляция торгов на сегодня, 20.03.2015:
Начало проекта тут.

 
youtu.be/sgJtPoSKmWY

Вчера, 19.03.2015 роботы, при резком развороты рынка, слили весь позавчерашний профит. Очень неудачно вошли в шорты на самом локальном дне:
 

( Читать дальше )

Доброе утро, Смартлаб. Прямая трансляция на сегодня 19.03.2015:
Начало проекта тут.


Вчера, 18.03.2015, Si раздавал деньги. Все началось с якобы неуверенных шортов 2х роботов из 4х. Неуверенных, потому что сначала они пересидели в минусе некоторое время, но потом рынок повалился и боты, словив импульс, вышли в прибыли. Далее, уже вечером, вновь нашли точку входа в шорт, и на этот раз уже все вместе, дружно, залезли в шорты))

 

Смотрим как откроется рынок сегодня, и его динамику.
Всем удачного торгового дня!

Доброе утро, Смартлаб! Трансляция торгов на сегодня 18.03.2015:
Начало проекта тут.


Вчера, 17.03.2015, Боты сделали две попытки шортов Si. После первой, СИшку запилило и боты начали выходить где попало. Вторая попытка была более удачна, но участвовал всего один робот. Когда он вышел — его тут же подхватил второй.



Итог дня: Небольшой минус. Смотрим развитие событий сегодня)


Всем Удачного торгового дня!

Доброе утро, Смартлаб!) Онлайн трансляция торговли на сегодня 17.03.2015:
Начало проекта тут.


Вчера, 16.03.2015, роботы сделали по одной сделке в лонг, поймали импульс и успокоились. Начало положено)
 

( Читать дальше )

 Всем привет. И так, после проведенной тестовой трансляции, как и обещал, завел на отдельный счет 100тыр, поставил туда 4 робота (на каждого по 25тыр) и теперь запускаю публичную торговлю) 
  На этом полигоне, в дальнейшем планирую увеличивать количество торгуемых роботов и новых идей. Попробую стабильно нарастить депо, управляя количеством роботов, количеством инструментов и таймфреймов. Пока сумма на депо не большая, там будут работать 4 боевых робота на фьючерсе доллар/рубль — Si. О самих ботах расскажу позже, пока скажу что они трендовые, свинговые. Работают и на других фьючерсах, но на Si показывают лучший результат, посему им доверено поработать в таком формате, пока не подтянутся остальные бойцы)

Собственно сама трансляция:

Долго работал над этой ТС. Решил вынести ее на суд общественности и опытных роботостроителей) 

 ТС работает на ликвидных фьючерсах Si и Ri. Не смотря на то, что Si трендовый инструмент, данная ТС реверсная, т.е. любит встать в контртренд. Основана на применении циклических волн (к волнам Эллиота не имеет никакого отношения). Я вложил в нее триггер, который измеряет нынешнюю фазу рынка и переключает длины волн в зависимости от состояния рынка (по-простому фазы: тренд-флет). Немного оговорился насчет того, что она реверсная. Нет, все время в рынке ТС может и не быть, т.к. у нее есть последний рубеж обороны — стоп, расчитанный по волатильности инструмента и его фазы состояния.
 Так же в ТС встроена система управления размера позиции в зависимости от волатильности инструмента и его состояния. Т.е. в благоприятные периоды для торговли сайз увеличивается, в неблагоприятные уменьшается. То же самое и с волатильностью, если интрумент входит в фазу очень высокой волатилньости, как например Si в конце декабря 2014 года, то размер позиции с сделке уменьшается, дабы не попасть в критическую просадку. Поэтому на графике эквити становится глаже. 

( Читать дальше )

С апреля сего года я начал постигать азы роботостроительства. Выбрал себе платформу amibroker из-за легкости языка AFL, его гибкости и быстроты.  Прошло полгода — продолжаю развиваться. В рынке постоянно находятся несколько тс (какие отправляю на свалку, какие быстро ввожу в бой на замену старым).  В голове крутятся еще много различных идей и подумал, что пора выйти в люди, чтоли) Пообщаться с опытными алготрейдерами и спрашивать у них совета) Начал со смартлаба, потому что уверен, тут такие люди есть и всегда могут помочь если что!))

Начну с обзора результатов теста импульсной тс на fRTS, торговля на 15 мин. тф, 1 лотом без реинвестирования, с начальным депо в 25 000р. Система построена на хитросплетении адаптивных индикаторов, ловит быстрые движения, с выставлением стопов, фильтрует флэт. Комисс. учтены. Всего 4 оптимизируемых параметра (среди них стоп в %). Оптимизацию проводил генетикой. Можно такую ТС запускать в реал? И как можно еще увеличить винрейт без увеличения размера стопов?